Econométrie
des variables dynamiques
Si
pbmes pour telecharger les fichiers, afficher le contenu du repertoire
http://www.tsi.enst.fr/~gfort/Enseignement/
et telecharger les fichiers depuis l'index.
- Logiciel R
- disponible a cette adresse
- installer le package : tseries
(manuel de reference disponible au format pdf)
- Quelques fonctions utiles (lire leur utilisation via l'aide
en ligne de R )
- arima.sim : pour la
simulation de trajectoires d'ARIMA
- ARMAacf : pour le
calcul de la focntion d'auto-covariance theorique
- ar, arima, arima0, arma
: pour ajuster un modele AR, ARMA, ... avec choix de différentes
méthodes. Retourne les résidus.
- acf, pacf : pour le
tracé des fonctions d'auto-corrélation, et
auto-corrélation partielles.
- diff : pour
différencier la série à différents ordres.
- predict : pour la
prévision à différents horizons.
- acf2AR : (peut servir
à faire de la prévision à 1 pas).
- pp.test : Test de
Phillips-Peyron (racine unité)
- Box.test : Test
de décorrélation (test du Portmanteau)
- garch : pour ajuster
des modèles ARCH/GARCH
- Une présentation de ces fonctions pour
étudier les séries temporelles est
téléchargeable ici
(format pdf)
- Exemples d'utilisation,
- sur des données simulées (fichier
R, liste d'instructions) ARMA-ARIMA.r
- sur données réelles (quelques
tracés commentés en cours, modélisation
ARMA/SARIMA) TP.ps