METHODES DE MONTE CARLO POUR LA FINANCE (MDI345)
Partie : Méthodes de réduction de variance

Enseignant : G. Fort
Cours
  1. Méthodes de réduction de variance
    1. Variables de contrôle
    2. Echantillonnage d'importance
    3. Stratification
  2. Méthodes de Monte Carlo adaptatives
    1. Approximation stochastique
    2. Evénements rares
Polycopié de cours (format pdf)

Feuilles de TD   Feuille1.pdf   Feuille2.pdf   Feuille3.pdf   Feuille4.pdf

Transparents des cours
Variables de Contrôle   Slides.pdf
Echantillonnage d'importance   Slides.pdf
Stratification   Slides.pdf
Approximation stochastique et Evénements rares   Slides.pdf



Bibliographie