Introduction aux filtres de Kalman et interprétation en terme de processus à champ moyen.

Christophe Baehr (Météo-France - Toulouse)

Le Filtre de Kalman d'Ensemble (EnKF) a été dévéloppé par G. Evensen au milieu des années 90 et a étendu son champ d'application à de nombreux domaines de la géophysique.
On présentera le filtre de Kalman classique ainsi que 2 extensions possibles, les filtres de Kalman en intéraction et le filtre de Kalman d'Ensemble. On fera le rattachement de ces méthodes aux techniques particulaires. On verra les avantages et inconvénients des uns et des autres. Pour terminer on montrera l'interprétation en champ moyen de l'EnKF qui amène à le considérer comme le filtrage d'un processus à champ moyen conditionnel.

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