Monique PONTIER

Mél : pontier@math.univ-toulouse.fr
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Téléphone : +33 (0)5 61 55 76 50
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Adresse postale :Institut Mathématique de Toulouse
Laboratoire de Statistique et Probabilités
Université Paul Sabatier
31062 TOULOUSE Cedex 9 FRANCE

Liste de Publications

    Contrôle et filtrage stochastiques

  1. Monique PONTIER et Jacques SZPIRGLAS
    2. Arrêt optimal avec contrainte CRAS, 296, 14 Février, (1983) et Advance Applied Probability, 15, 483-912, 1983.
  2. PONTIER Monique, STRICKER Christophe et SZPIRGLAS Jacques
    3. Sur le théorème de représentation par rapport à l'innovation Lecture Notes in Maths 1204,(1986), 34-39.
  3. Monique PONTIER et Jacques SZPIRGLAS
    4. Linear Stochastic Control with Constraints, IEEE, AC, vol. 12, Décembre, (1984) 1100-1103.
  4. Monique PONTIER et Jacques SZPIRGLAS
    5. Filtrage non linéaire avec observation sur une variété, Stochastics, vol. 15, 121-138, (1985)
  5. Monique PONTIER et Jacques SZPIRGLAS
    6. Filtering with observations on a Riemannian symmetric space, Stochastics, vol. 24, (1988), 285-304.
  6. Monique PONTIER
    7. Approximation d'un filtre avec observation sur une variété compacte, Stochastics, vol. 24, (1988), 285-304.
  7. Monique PONTIER et Jacques SZPIRGLAS
    8. Convergence des approximations de Mc Shane d'une diffusion sur une variété compacte
    Séminaire de Probabilité~XXI, Toulouse, Mars 1987, Lecture Notes in Math 1247, 534-543, 1987.
  8. Monique PONTIER
    9. Filtrage approché et calcul stochastic non-causal
    Nagoya Journal, 118, 1-33, 1990.

    Calcul stochastique anticipatif


  9. Monique PONTIER et Suleyman USTUNEL
    10. Analyse Stochastique sur l'espace de Lie-Wiener note au C.R.A.S., t.313, série I, 313-316, 1991.
  10. GRORUD Axel et PONTIER Monique
    11. Un calcul stochastique anticipatif sur une variété riemanienne compacte
    Stochastic Analysis and Related Topics}, H. Korezlioglu and S. Ustunel ed., Progress in Probability 31, Birkhaüsen, Boston, 1992.
  11. Anne ESTRADE et Monique PONTIER
    12. Relèvement horizontal et développement stochastique d'une semi-martingale cadlag dans une variété,
    Lecture Notes in Maths 1526, Séminaire de Probabilités XXVI, Springer-Verlag, Berlin, 1992.
  12. Axel GRORUD et Monique PONTIER
    13. Calcul anticipatif d'ordre 2, Stochastics and Stochastic reports}, vol. 42, 1-23, 1993.
  13. A.ESTRADE, P.FLORCHINGER, M.PONTIER
    14. Nonlinear filtering with a symmetric space valued discontinuous observation,
    Stochastic Analysis and Appplications} 12(4) (1994) 453--472.
  14. Axel GRORUD et Monique PONTIER
    15. Equation différentielle anticipative sur une variété et approximations,
    Mathematics and Computers in Simulation 38, 51-61, 1995.
  15. Axel GRORUD et Monique PONTIER
    16. Calcul stochastique d'ordre 2 et équation différentielle anticipative sur une variété, Japanese Journal of mathematics, Vol. 21-2, 441-470, Dec. 1995.
  16. A.ESTRADE, P.FLORCHINGER, M.PONTIER
    17. Filtrage avec observation discontinue sur une variété ; existence d'une densité régulière, Stochastics and Stochastic reports, Vol. 56, 33-51, 1996.

    Calcul stochastique appliqué à la Finance

  17. Monique JEANBLANC et Monique PONTIER
    18. Optimal portfolio for a small investor in a market model with discontinuous prices, Journal of Applied Mathematics and Optimization, vol. 22-3, November 1990.
  18. Rose-Ann DANA et Monique PONTIER
    19. On the existence of a stochastic equilibrium. A remark, Mathematics and Operationnal Research, Vol.17, 148-163, February 1992.
  19. GRORUD Axel et PONTIER Monique
    20. Comment détecter le délit d'initiés ? CRAS Paris, t. 324, série I(1999) 1137-1142.
    Article dans Le Monde 15 Janvier 1998
  20. GRORUD Axel et PONTIER Monique
    21. Insider trading in a continuous time market model, International Journal of Theoretical and Applied Finance Vol. 1, No. 3 (1998) 331-347.
  21. PONTIER Monique
    22. Forme de Dirichlet sur un espace de Poisson. Potential Analysis (1999).
  22. GRORUD Axel et PONTIER Monique
    23. Probabilités neutres au risque et asymétrie d'information. CRAS 329 série I(1999) 1009-1014.
  23. DENIS Laurent, GRORUD Axel et PONTIER Monique
    24. Formes de Dirichlet sur un espace de Wiener-Poisson. Application au grossissement de filtration. Séminaire de Probabilités XXXIV, Lecture Note in Maths No. 1729 (2000) 198-217.
  24. ESTRADE Anne et PONTIER Monique
    25. Backward stochastic differential equations in a Lie group. Séminaire de Probabilités XXXV, Lecture Note in Maths No. 1755 (2001) 241-259.
  25. GRORUD Axel et PONTIER Monique
    26. Asymmetrical information and incomplete market.
    International Journal of Theoretical and Applied Finance Vol. 4,No.3 (2001) 285-302.
  26. IMKELLER Peter, PONTIER Monique, WEISZ Ferenc
    27. Free lunch and arbitrage possibilities in a financial market model with an insider. Stochastic Processes and their Applications, 92 (2001) 103-130. b>
  27. GRORUD Axel et PONTIER Monique
    28. Financial market model with influential informed investors. International Journal of Theoretical and Applied Finance Vol. 8,No.6 (2005) 693-716.
  28. OGAWA Shigeyoshi and PONTIER Monique
    29. Pricing rules under asymmetric information. Journ\'ees en l'honneur de Nicole El Karoui, ESAIM PS vol 11(2007) 80-88.
  29. DOROBANTU Diana and PONTIER Monique
    30. Risky debt and optimal coupon policy and other optimal straegies. Proceedings of the 6th Ritsumeikan International Symposium, Stochastic processes and applications to mathematical finance, March 2006, vol 11(2007) 115-146.
  30. DOROBANTU Diana, Mavira MANCINO, PONTIER Monique,
    31. Optimal strategies in a risky debt context,
    Proceedings of 28th conference on quantum probability and related topics, Hamamet, November 2007,
    published in Stochastics An International Jal of Proba. and Stoch.Proc. (2009), 81:3, 269-277.
  31. ALOS Elisa, Jorge A. LEON, PONTIER Monique, VIVES Josep
    32. A Hull and White formula for a general stochastic volatility jump-diffusion model with applications to the study of the short-time behaviour of the implied volatility, J. of Applied Math. and Stochastic Analysis, Volume 2008, Article ID 359142, 17 pages.
  32. ALVAREZ Alexander, PANLOUP Fabien, PONTIER Monique, SAVY Nicolas
    33. Estimation of the instantaneous volatility and detection of volatility jumps, Statistical Inference for Stochastic Processes: Volume 15, Issue 1 (2012), Page 27-59.
  33. HILLAIRET Caroline, PONTIER Monique
    34. A Modelisation of Public Private Parternships with failure time, proceedings of the 9th workshop on stochastic analysis and related fields, Springer, Editors: L. Decreusefond and J. Najim (2012), Pages 71-90.
  34. BARSOTTI Flavia, MANCINO Maria Elvira, PONTIER Monique
    35. The role of a firm's net cash payouts in Leland's (1994) model, Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 41-3 (2012) 115-144.
  35. PONTIER Monique, AMAMI Rim
    36. A Solution examples of an impulse control problem, Journal of Computational and Applied Mathematics 259 (2014) 695-710.
  36. PONTIER Monique, MAHFOUD Sana
    37. Option Pricing under stochastic volatility, jumps ans cost of information, in Arbitrage, Credit and Informational Risks, ed. C. Hillairet, M. Jeanblanc, Y. Jiao, Peking University-Series in Mathematics, Vol 5, (2014) 241-262.
  37. BARSOTTI Flavia, MANCINO Maria Elvira, PONTIER Monique
    38. Switching Tax Structure and Payouts in Endogenous Bankruptcy Models, Stochastics 88-2, 2016,
    http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17442508.2015.1046874.
  38. ESPINOSA Gilles-Edouard, HILLAIRET Caroline, JOURDAIN Benjamin, PONTIER Monique
    39. Reducing the debt: Is it optimal to outsource an investment?, Mathematics and Financial Economics, 10(4), 457-493, 2016. (2015).
  39. ABIDI Hani, AMAMI Rim, PONTIER Monique
    40. Infinite horizon impulse control problem with jumps using doubly reflected BSDEs, Stochastics, 2017.
  40. HAJJEJ Ishak, HILLAIRET Caroline, MNIF Mohamed, PONTIER Monique
    41. Optimal contract with moral hazard for public private partnerships, Mathematics and Financial Economics, Stochastics, 2017.
  41. COUTIN Laure, NGOM Waly, PONTIER Monique
    42. Joint distribution of a Lévy process and its running supremum, Journal of Applied Probability, Volume 55 / Issue 2 (2018) http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2018.32
  42. COUTIN Laure, PONTIER Monique
    43. Existence and regularity of law density of a pair (diffusion, first component running maximum), Statistics & Probability Letters, Volume 153, October 2019, Pages 130-138 https://doi.org/10.1016/j.spl.2019.05.013 exposed to International Conference on Stochastic Analysis and Application, Stochastic Control, Information and Applications, Pisa, May 2024, 6th .
  43. COUTIN Laure, PONTIER Monique
    44. PDE for the joint law of the pair of a continuous diffusion and its running maximum, Applied Probability Trust, 2023 December
  44. COUTIN Laure, HUANG Lorick, PONTIER Monique
    45. Weak uniqueness for a PDE with boundary condition, Submitted to Annals of Applied Probability, March 13, 2023, exposed to Stochastics in Mathematical Physics and Finance, Hammamet, October 2023 ; and to Séminaire Bachelier, Paris, January 2023.
  45. COLWELL David B., FELDMAN David, HU Wei, PONTIER Monique,
    46. Information, Insider Trading, Executive Reload Stock Options, Incentives, and Regulation, Submitted to Mathematical Finance January 2023.

    Drap brownien fractionnaire

  46. LEGER Stéphanie et PONTIER Monique
    47. Drap brownien fractionnaire. CRAS 329 série I(1999) 893-898.
  47. AYACHE Antoine, LEGER Stéphanie, PONTIER Monique
    48. Drap brownien fractionnaire. Potential Analysis 17 (2002) 31-43.
  48. AYACHE Antoine, LEGER Stéphanie PONTIER, Monique
    49. Les ondelettes à la conquête du drap brownien fractionnaire.
    C.R.A.S., Paris, t.335, série I (2002) 1063-1068.
  49. COHEN Serge, GUYON Xavier, PERRIN Olivier, PONTIER Monique
    50. Identification of an isometric transformation of the standard Brownian sheet. Journal of Statistical Planning and Inference 136 (2006) 1317-1330.
  50. COHEN Serge, GUYON Xavier, PERRIN Olivier, PONTIER Monique
    51. Singularity functions for fractional processes: application to the fractional Brownian sheet. Annales de l'Institut Henri Poincaré, PR 42 (2006) 187-205.
  51. COUTIN Laure and PONTIER Monique
    52. Approximation of the fractional Brownian sheet via Ornstein-Uhlenbeck sheet. Esaim PS (2007) 187-205.

    Publications antérieures à 1982

  52. FREMONT Catherine et PONTIER Monique
    53. Caractérisation des groupes localement compacts ayant la propriété de point fixe. Annales IHP VII(4) (1971) 293-298.
  53. FREMONT Catherine et PONTIER Monique
    54. Théorème de renouvellement pour les groupes abéliens localement compacts. Astérisque 4 (1973) 17-26. http://www.numdam.org/article/AST_1973__4__17_0.pdf
  54. ROYNETTE Bernard et PONTIER Monique
    55. Marches aléatoires sur un groupe nilpotent. Zeit. Wahrscheinl. 30 (1974) 129-138.
  55. PONTIER Monique
    56. Comment les mathématiques viennent aux filles ou comment les filles ne viennent pas aux mathématiques.
    in "Pour une politique de l'ignorance", Recherche 41, (1980) 30-46.
  56. IREM ORLEANS-TOURS, 1978
    57. Enquête du groupe "Sexe et Maths", Irem Orléans-Tours, 1978
  • IREM Basse Normandie, 1978
    •  Enquête du groupe "Femmes et Maths", Irem Basse Normandie, 1978